Backtesting sistema de negociação automatizado

Backtesting.
O que é 'Backtesting'
Backtesting é o processo de testar uma estratégia de negociação em dados históricos relevantes para assegurar sua viabilidade antes que o comerciante arrisque qualquer capital real. Um comerciante pode simular a negociação de uma estratégia durante um período de tempo apropriado e analisar os resultados para os níveis de rentabilidade e risco.
BREAKING DOWN 'Backtesting'
Uma quantidade significativa do volume negociado no mercado financeiro de hoje é feita por comerciantes que usam algum tipo de automação de computador. Isto é especialmente verdadeiro para estratégias comerciais baseadas em análises técnicas. Backtesting é parte integrante do desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado.
Backtesting significativo.
Quando feito corretamente, backtesting pode ser uma ferramenta inestimável para tomar decisões sobre se utilizar uma estratégia de negociação. O período de tempo da amostra em que um backtest é executado é crítico. A duração do período de tempo da amostra deve ser suficientemente longa para incluir períodos de diferentes condições do mercado, incluindo as tendências de elevação, as tendências de baixa e as negociações vinculadas ao intervalo. Realizar um teste em apenas um tipo de condição de mercado pode produzir resultados únicos que podem não funcionar bem em outras condições do mercado, o que pode levar a conclusões falsas.
O tamanho da amostra no número de trocas nos resultados do teste também é crucial. Se o número da amostra de negócios for muito pequeno, o teste pode não ser estatisticamente significativo. Uma amostra com muitos negócios durante um período muito longo pode produzir resultados otimizados, em que um número irresistible de negociações vencedoras coalesce em torno de uma condição de mercado específica ou tendência favorável para a estratégia. Isso também pode causar um comerciante para tirar conclusões enganosas.
Mantendo a realidade.
Um backtest deve refletir a realidade na melhor medida possível. Os custos de negociação que, de outra forma, podem ser considerados insignificantes pelos comerciantes, quando analisados ​​individualmente, podem ter um impacto significativo quando o custo agregado é calculado durante todo o período de backtesting. Esses custos incluem comissões, spreads e derrapagens, e podem determinar a diferença entre se uma estratégia comercial é lucrativa ou não. A maioria dos pacotes de software de backtesting incluem métodos para explicar esses custos.
Talvez a métrica mais importante associada ao backtesting seja o nível de robustez da estratégia. Isso é conseguido comparando os resultados de um teste de retorno otimizado em um período de tempo de amostra específico (referido como na amostra) com os resultados de um backtest com a mesma estratégia e configurações em um período de tempo de amostra diferente (referido como out - de-amostra). Se os resultados forem igualmente rentáveis, a estratégia pode ser considerada válida e robusta e está pronta para ser implementada em mercados em tempo real. Se a estratégia falhar em comparações fora da amostra, então a estratégia precisa de um desenvolvimento adicional, ou deve ser abandonada por completo.

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sistema de negociação automatizado Backtesting
Slippage pode fazer ou quebrar seu sistema de negociação.
Difícil de acreditar? Leia e verifique os testes e gráficos abaixo abaixo & # 8230;
Recentemente, falamos sobre algumas dificuldades de dados que podem afetar sua negociação e teste de sistemas mecânicos. A falha não foi mencionada. No entanto, este é um pedaço crítico de dados para integrar nos seus parâmetros de teste de back-back (e para obter direito se você quiser obter resultados de backtest precisos).
Eu decidi estudar o impacto da derrapagem em um dos sistemas de negociação da suíte usada para o Relatório de Tendência do Estado da Tendência.
Impacto do Slippage no Sistema Donchian.
O sistema em estudo é o Canal Donchian simples com os seguintes parâmetros:
Partida de entrada: 20 dias Sair: 10 dias Parada de entrada: 2 x ATR exponencial de 39 dias, arriscando 1% do capital total.
Uma das coisas boas sobre o Trading Blox é a ampla gama de parâmetros que você pode testar na sua simulação. Existem mais de 30 parâmetros de simulação, como juros, rollover, comissões, manuseio de lock-days, que podem ser testados para verificar seu impacto no desempenho do sistema.
Então, rapidamente disparei Trading Blox, e executei uma simulação escalonada com deslizamento variando de 0% a 35%.
Slippage in Trading Blox.
A porcentagem de deslizamento não é um valor diretamente adicionado / subtraído ao preço de entrada / saída. Em vez disso, leva em consideração o intervalo do dia da ordem. Da documentação do Trading Blox:
Para uma entrada longa, o fator de deslizamento é calculado medindo o intervalo desde o preço de entrada teórico até o preço mais alto do dia, e multiplicando esse valor pelo Percentual de Slippage. (Para entradas curtas, o fator de deslizamento é calculado medindo o alcance do preço de entrada teórico para o baixo). O fator de deslizamento é então adicionado, ou subtraído do preço de entrada teórico, para obter o preço de preenchimento simulado.
Aqui é como funciona para um comércio de compra:
Porcentagem de escorregamento: 25%
Preço do pedido de compra teórico: 100.
Preço alto (para o dia): 120.
Fator de deslizamento: (120 & # 8211; 100) x 0,25 = (20 x 0,25) = 5.
Preço de preenchimento simulado: Preço da ordem + Fator de escorregamento = (100 + 5) = 105.
A distância entre o preço elevado eo preço da ordem é multiplicada pelo fator de deslizamento. Neste exemplo, a diferença entre o preço alto e o preço da ordem é de 20 pontos. Os 20 pontos são multiplicados pelo deslizamento de 25% para obter uma derrapagem estimada de 5 pontos. O preço de preenchimento da ordem será 5 pontos pior do que o preço da ordem de parada de 100 simulando um preenchimento em 105.
Resultados do teste Slippage.
Aqui estão os resultados da simulação escalonada e um gráfico das curvas de equidade resultantes para cada teste escalonado:
O impacto do deslizamento é bastante dramático. Mesmo ignorando os casos extremos, considere a diferença entre um back-test sem deslizamento e o próximo, com um pequeno número de 5%: o desempenho é cortado drasticamente até um ponto em que a relação MAR do sistema é mais do que metade 1,08 v 0,51), tanto CAGR quanto Drawdowns deterioram-se acentuadamente.
Imagine configurar uma ordem de compra por 100 no futuro. Se o preço negociar entre 99 e 102, seu pedido deve ser preenchido. No entanto, com 5% de deslizamento, o preço de preenchimento seria 100.1 em vez do preço da ordem de 100. Esta é a diferença entre um bom sistema e um não-tão bom e o # 8230;
Slippage: fato da vida para seguidores da tendência.
A maioria dos sistemas de Tendência seguem e saem na mesma direção que o momento atual dos preços. Portanto, isso os mantém mais expostos ao deslizamento do que um sistema de reversão média, por exemplo.
Infelizmente, isso não é algo que pode ser testado, além de executar testes em mercados reais (ou ter alguns dados mais completos e granulares, como dados de marca, complementados com algumas informações de profundidade do livro).
Uma idéia para investigar seria evitar os níveis óbvios de preços que todo comerciante e seu cão estão observando (por exemplo, breakout do intervalo de 20 dias, média móvel de 50 dias, etc.). Os valores de parâmetros alternativos, mas fechados (19 ou 21 dias de fuga, MA + 1% de 50 dias, etc.) poderiam dar resultados semelhantes (eles deveriam se o sistema for robusto), mas trocar em níveis menos vistos e possivelmente expor o sistema a menos derrapagens.
Slippage no & # 8220; Pros & # 8221;
Eu estava recentemente conversando com um emergente Trend Following hedge fund em Londres. Eles mencionaram sua equipe de dois comerciantes para entrar e gerenciar posições. Você poderia pensar que a necessidade de dois comerciantes em um fundo de Tendência a Longo Prazo que gerencia menos de US $ 20 milhões é possivelmente superflous. No entanto, o resultado que eles obtiveram é o deslizamento negativo, que, como mostram os resultados do backtest, pode significar muito mais do que apenas um pequeno impulso extra agradável para o desempenho geral.
O Aspect Capital, um dos assistentes da Tendência, é um exemplo de um grande fundo que desenvolveu uma equipe de pesquisa e infra-estrutura para aprimorar suas execuções comerciais, com o uso de negociação algorítmica (execução) em combinação com sua mesa de negociação. Isso é usado além de seus principais sinais de negociação automáticos geradores de alfa. Sua abordagem é discutida em uma entrevista com a revista Automated Trader:
& # 8220; No momento, cerca de 90% da nossa negociação eletrônica é gerenciada pelo nosso modelo de execução algorítmica & # 8221;
& # 8220; vemos a automação como sendo de valor em [& # 8230;]] removendo nossa pegada no mercado, mantendo nosso fluxo de pedidos sob o radar & # 8221;
& # 8220; Temos uma equipe de três pessoas principalmente focada nos algoritmos de execução & # 8221;
Slippage: uma parte essencial de um sistema.
O Slippage pode ser considerado como um pensamento posterior no desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado, no entanto, os resultados de nossos testes apontam para que o deslizamento seja um dos principais contribuintes para o desempenho geral do sistema. Isto é mais destacado pelo esforço que os gestores de fundos profissionais colocam para melhorar suas execuções.
A questão é: como você pode reduzir o deslizamento como um pequeno comerciante? Certo, sua pegada é muito menor do que os grandes fundos, mas se você empregar um sistema Tendência Segura, você provavelmente ocorrerá derrapagem. Provavelmente um caso em que não paga ser um peixe pequeno em uma grande lagoa (com peixes maiores com melhor acesso ao mercado).
11 comentários até agora e darr;
O impacto do deslizamento de entrada / saída é uma função forte do lucro comercial médio (lucro mensurado em ATRs). Sistemas de duração mais curtos, como o exemplo do seu CBO (20,10), obtiveram menor lucro comercial médio em ATRs e, portanto, são mais sensíveis ao deslizamento de entrada / saída.
Sistemas de duração mais longa (pense: duração média do comércio e 250 dias) têm um lucro comercial médio muito maior em ATRs, de modo que o impacto do deslizamento de entrada / saída é menor. Se você adotar o modelo Trading Blox de deslizamento, você pode ser preenchido acima do Alto ou abaixo do Baixo, então o deslizamento pode ser no máximo um ATR. Assim, o deslizamento de entrada + saída é no máximo dois ATRs. Se o seu lucro médio de comércio é de quinze ATRs, o deslizamento de entrada / saída pode transformar um sistema vencedor em um perdedor, mesmo no pior dos casos.
Execute o mesmo teste em um dos seus sistemas de longo prazo e anote o impacto da escorregão de entrada / saída: ele é muito menos. Esses sistemas de longo prazo são, em vez disso, mais sensíveis ao deslizamento (spread trading). Felizmente, o deslizamento nos spreads é muito mais fácil de conter.
Muito bom ponto e bem colocado.
Eu estava pensando em mencionar o deslizamento de rolagem e como ainda pode afetar sistemas de longo prazo, embora muito menos, como você menciona, os rolamentos geralmente podem ser negociados como spreads e, em qualquer caso, eles não são tão afetados pelo efeito momentum que pode ocorrer nos níveis de entrada / saída para o sistema Trend Following.
Então, obrigado por completar a foto, mencionando isso. Acho que irei realmente a sua sugestão de testar sistemas de longo prazo e ver como o deslizamento impacta seu desempenho (incluindo o deslizamento de rolagem e # 8211; que eu tinha definido para 0 para este teste). Provavelmente um post de seguimento e # 8230;
Gostaria de testar o deslizamento de 0% para 2% em 0.25%, uma vez que eu acho que é um intervalo mais razoável. Meu sentimento é que qualquer pessoa que veja até 5% de deslizamento é bastante provável trocando o produto errado pelo tamanho de AUM / conta.
Erik, obrigado pela entrada.
Para ser honesto, eu sou um pouco cego neste nível, pois não tenho dados suficientes para obter estatísticas de deslizamento adequadas. Como você diz, depende do AUM e dos mercados também.
Se algum leitor pudesse tocar com o nível de deslizamento que eles consideram adequado para back-testing, isso pode nos dar uma idéia melhor do consenso.
I & # 8217; provavelmente executará os sistemas de longo prazo usando figuras mais baixas de deslizamento (e mais granulares)
& # 8220; eu sou um pouco cego neste nível porque não tenho dados suficientes para obter estatísticas de deslizamento adequadas & # 8221;
Você encontrará isso no contexto particular desta mensagem de blog (ou seja, a tendência na sequência de negociação de futuros com durações de comércio médias entre 3 dias e 350 dias), quanto mais dados você acumular, mais confuso será.
Cada ponto de dados é provavelmente algo como uma 9-tupla: (MarketName, BuyOrSell, OrderType, DailyHigh, DailyLow, TheoreticalFill, ActualFill, SlippageInTicks, SlippageInBloxPct, SlippageInDollars). OrderType é MarketOnClose, MarketOnOpen, LimitFilledIntraday, StopFilledIntraday, StopFilledOnOpen, etc. Diariamente alto e baixo são necessários para que você possa calcular o deslizamento Trading Blox em termos percentuais. Eu adivinhei que você irá medir o deslizamento de entrada / saída de três maneiras diferentes (%, Carrapatos, Dólares), mas você pode querer fazer mais ou menos. Eu também negligenciei as complexidades relacionadas ao comércio, como preenchimentos divididos e preenchimentos parciais, porque aqueles exigem que você realmente * defina * deslizamento, o que não é fácil. Unables (teoria preenchida, não preenchida na prática) também são filosóficamente difíceis e # 8212; mas muito real e de fato comum em negociações de futuros reais com ordens de parada.
Uma vez que você executou muitas centenas de negociações de futuros de tendências seguidas, gravemente registrou seus preenchimentos, & amp; calculou suas 9-tuplas de dados de deslizamento, você achará que seus dados não se encaixam em nenhuma das distribuições de probabilidade clássicas. Solte o TableCurve do software Sigmaplot e amp; tenha cabido todas as equações de 200+ que conhece, tudo de uma vez (uma característica muito útil!). Observe os erros de ajuste desses 200 + ataques simultâneos: terrível. Slippage isn & # 8217; t Gaussian, ou Uniform, ou Exponential, ou qualquer outra distribuição que você possa pensar. O deslizamento é patológico.
E quando você olha suas tramas patologicamente feias do deslizamento do mundo real, do comércio real, você pode decidir que você ficaria horrorizado com o modelo # 8221; deslizamento como uma única constante. Qual constante você selecionará? A média (média) de seus dados de deslizamento? A mediana? Média mais um desvio padrão? O ponto de 66% da distribuição? O pior caso de deslizamento (o 99,99999% da distribuição)? Yick, nenhum deles é representativo.
É por isso que a tendência profissional que segue os comerciantes tipicamente dão respostas de três palavras à questão # 8220; O que é um bom modelo de deslizamento? & # 8221; As complexidades são enormes, e para aqueles que inventaram uma solução meio decente, é uma vantagem exclusiva que eles não têm incentivo para divulgar. Como você viu, o deslizamento de entrada / saída pode destruir o comércio de tendências a curto prazo. Aqueles que podem modelar o deslizamento com mais precisão, podem reduzir o tempo com mais segurança e navegar mais perto do vento.
Obrigado por compartilhar essas idéias excelentes ...
Parece que eu também era "cego" e # 8221; sobre o quão complexo o problema pode ser!
& # 8220; Slippage é patológico & # 8221;
Slippage é patológico - isso faria uma boa camiseta.
Em backtesting - quando testámos o comércio a longo prazo, encontramos a mesma coisa, o deslizamento é menos importante, mas definir isso é quase impossível. É somente depois de negociações reais que você pode obter e idéia, e então a pesquisa para melhorar / reduzir a derrubada é importante. Nós sugerimos por um mecanismo simples de assumir alguns elementos e testar aqueles. Tal como -
1) comprando nas alturas, vendendo no mínimo e vendo os efeitos.
2) comprando no dia seguinte depois que um sinal foi disparado nas alturas e baixas, ou em variações de um preço médio.
3) deslizamento baseado em porcentagem como o blox.
Para tudo, eles fizeram a diferença, mas não tão importante para se preocupar ... mas mais para mostrar o efeito pode ser prejudicial em intervalos de tempo de curto prazo.
No mundo real, realmente depende do instrumento negociado ... por exemplo; O milho é diferente do petróleo, das ações à borracha ... ... de modo que pumpernickel mencionou realmente modelá-lo ... Prepare-se para rasgar o cabelo.
a pesquisa em curso pela maior tendência seguindo fundos e CTAs parece estar em grande parte centrada em reduzir o deslizamento e o impacto no mercado (eu enviei um artigo que você poderia adicionar ao blog)
Eu executei uma troca ontem com ordem de parada, comprei 1567 ações da FXF em 96.8427, mesmo que eu configurei meu pedido em 96.79 (preço de entrada teórico). Com base na sua fórmula, eu calculo meu deslizamento% em cerca de 58% (a alta de ontem foi de 96,88). eu me batia demais ou o quê? é difícil acreditar que definir um pedido às 100.00 e ser preenchido às 105.00 (5 $ gap) tem muito menos slppage% do que o meu comércio (0.0527 $ gap). Qual é a teoria de usar o dia # 8217; s alto como base para calcular isso ??
Iozen, se você pensa sobre isso em termos de pior cenário (isto é, compra no alto do dia), esta maneira de calcular o deslizamento é apenas uma maneira de medir quão perto do pior caso o seu comércio executado em comparação com o preço de entrada desejado .
Note-se que o deslizamento pode realmente impactar (alguns) desempenho de negociação do sistema e medir o deslizamento da vida real para alimentá-lo de volta às suas simulações de teste de back-back é onde ele se torna muito útil.
Oi, encontrei esta página porque estava procurando encontrar mais informações sobre como controlar melhor essa derrapagem. nós desenvolvemos uma estratégia de negociação que executa intradiária, por isso, podemos diferir da sua tendência pensada, preferimos usar uma abordagem baseada em volatilidade. Nós estamos negociando a vida de estratégia para nós mesmos, temos que usar ordens de mercado (!) e o deslizamento come cerca de 30% do lucro, comparado como se estivéssemos preenchidos aos preços que os pedidos são gerados. Felizmente, a estratégia ainda é lucrativa, mas estou preocupada com o fato de que essa questão se tornará maior se quisermos mover quantidades muito maiores (quantidades de partes). nós negociamos com TS e, aparentemente, não pertencem ao melhor executável de pedidos lá fora. Foi-nos dito para usar o IB. então criamos nossa própria API para usar o IB. O API é ótimo, mas adivinha o quê? Primeiros testes que estamos executando o show IB tem sobre o deslizamento duplo, então TS !! (Estamos apenas negociando ações e ETFS dos EUA, todos qualificando alguns requisitos de liquidez que definimos). Chocado com isso, estamos investigando o problema com o IB (mas não temos certeza de que conseguimos otimizar isso ainda mais). Eu também estou olhando ao redor e entrar em contato. Claro, parece que esta é uma das principais questões que incomodam comerciantes e sistemas. O que me surpreende é que parece haver pouca informação e como esse deslizamento resulta em uma zona cinza bem grande, onde alguns parecem fazer seus negócios com isso. Agradeço qualquer comentário se um de vocês sabe sobre onde posso encontrar mais informações e / ou mesmo saber como e através dos quais os parceiros podem controlar essa realidade de deslizamento. desculpe por ter demorado e obrigado por ler minha mensagem, aj.
Olá # 8211; Você poderia recomendar uma plataforma de execução de código aberto? Estou usando Multicarts para testar back, mas a execução está longe de ser o resultado de backtesting.
Eu sei que sempre há uma diferença entre testes e preenchimentos reais, mas com MC é cômico.
Posso codificar para que não seja um problema. Estou olhando Tradelink e OpenQuant no momento.
Você saberia de uma boa plataforma de código aberto?
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RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS DE NATUREZA E NÃO REPRESENTA NEGOCIAÇÕES EM CONTAS REAIS.

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A negociação de câmbio em margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.